Статистический риск - Statistical risk

Статистический риск - это количественная оценка риска ситуации с использованием статистических методов . Эти методы могут использоваться для оценки распределения вероятностей для результата конкретной переменной или, по крайней мере, одного или нескольких ключевых параметров этого распределения, и из этого оцененного распределения можно использовать функцию риска для получения единственного неотрицательного числа, представляющего конкретное представление о риске ситуации.

Статистический риск учитывается в различных контекстах, включая финансы и экономику , и существует множество функций риска, которые могут использоваться в зависимости от контекста.

Одной мерой статистического риска непрерывной переменной , такой как доходность инвестиций , является просто оцененная дисперсия переменной или, что эквивалентно, квадратный корень из дисперсии, называемый стандартным отклонением . Еще одна мера в финансах, которая рассматривает повышательный риск как неважный по сравнению с понижательным , - это понижательная бета . В контексте бинарной переменной простой статистический показатель риска - это просто вероятность того, что переменная примет меньшее из двух значений.

В некотором смысле можно сказать, что один риск A однозначно превышает другой риск B (то есть больше для любой разумной функции риска): а именно, если A является сохраняющим среднее значение спредом B. Это означает, что вероятность Функция плотности A может быть сформирована, грубо говоря, путем "распространения" функции B. Однако это лишь частичное упорядочение : большинство пар рисков не может быть однозначно ранжировано таким образом, и различные функции риска применяются к оцененным распределениям из двух таких неупорядоченных рискованных переменных даст разные ответы относительно того, какая из них более рискованная.

В контексте статистической оценки самого, то риск , связанный при оценке конкретного параметра является мерой степени , в которой оценка, вероятно, будет неточным.

Смотрите также