Леонард Джимми Сэвидж - Leonard Jimmie Savage
Леонард Дж. Сэвидж | |
|---|---|
| Родился |
20 ноября 1917 г. |
| Умер | 1 ноября 1971 г. (53 года) |
| Национальность | Американец |
| Альма-матер | Мичиганский университет (доктор философии) |
| Научная карьера | |
| Поля | Математика , статистика |
| Учреждения |
Чикагский университет Принстонский университет Йельский университет Колумбийский университет Мичиганский университет |
| Докторант | Самнер Майерс |
| Докторанты |
Дон Берри Моррис Х. ДеГрут Рой Раднер |
Леонард Джимми Сэвидж (урожденный Леонард Огашевиц ; 20 ноября 1917 - 1 ноября 1971) был американским математиком и статистиком . Экономист Милтон Фридман сказал, что Сэвидж был «одним из немногих, кого я встречал, кого я без колебаний назвал бы гением».
Окончил университет штата Мичиган , а затем работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью - Джерси , в Университете Чикаго , Университет штата Мичиган, Йельского университета , а также исследовательской группы по статистике в Колумбийском университете . Хотя его научным руководителем был Самнер Майерс , он также считал Милтона Фридмана и У. Аллена Уоллиса наставниками по статистике.
Его наиболее заметной работой была книга 1954 года «Основы статистики» , в которой он выдвинул теорию субъективной и личной вероятности и статистики, которая составляет одну из нитей, лежащих в основе байесовской статистики, и имеет приложения к теории игр .
Во время Второй мировой войны Сэвидж служил главным «статистическим» помощником Джона фон Неймана , математика, которому приписывают описание принципов, на которых должны быть основаны электронные компьютеры. Позже он был одним из участников конференций Macy по кибернетике .
Одним из косвенных вкладов Сэвиджа было открытие им работы Луи Башелье по стохастическим моделям цен активов и математической теории ценообразования опционов. Сэвидж привлек внимание Поля Самуэльсона к работе Башелье . Именно из последующих работ Самуэльсона « случайное блуждание » (а впоследствии и броуновское движение ) стало фундаментальным для математических финансов .
В 1951 году он ввел минимаксный критерий сожаления, используемый в теории принятия решений .
Закон нуля – единицы Хьюитта – Сэвиджа и функция полезности Фридмана – Сэвиджа (частично) названы в его честь, как и премия Сэвиджа, ежегодно присуждаемая Международным обществом байесовского анализа за лучшие диссертации по байесовскому анализу.
Смотрите также
Примечания
внешние ссылки
- Документы Леонарда Джимми Сэвиджа (MS 695). Рукописи и архивы, Библиотека Йельского университета. [1]