Список системно значимых банков - List of systemically important banks

Некоторые крупные банки отслеживаются и маркируются несколькими органами как системно важные финансовые учреждения (SIFI) в зависимости от масштаба и степени влияния, которое они имеют на мировых и внутренних финансовых рынках.

С 2011 года Совет по финансовой стабильности (FSB) публикует список глобальных SIFI (G-SIFI), в то время как отдельные страны также ведут свои собственные списки отечественных системно значимых банков (D-SIB), также известные в Европе как «национальные SIFI». "(N-SIFI). Кроме того, существуют специальные списки региональных системно значимых банков (Р-СИБ). Европейский центральный банк поддерживает список банков под руководством известного как единый контрольный механизм (SSM).

Фон

В 2009 году в качестве ответной реакции регулирующих органов на выявленную уязвимость банковского сектора во время финансового кризиса 2007–2008 годов и попытки найти решение проблемы взаимозависимости « слишком большой, чтобы потерпеть неудачу » между G-SIFI и экономикой страны. В суверенных государствах Совет по финансовой стабильности (СФС) приступил к разработке метода определения G-SIFI, к которому будет применяться набор более строгих требований. Первая публикация некоторых просочившихся неофициальных списков G-SIFI в то время, когда метод идентификации ФСБ все еще тестировался и подлежал последующим корректировкам, состоялась в ноябре 2009 г. и ноябре 2010 г. Первой официальной версией списка G-SIFI была опубликовано ФСБ в ноябре 2011 года. Установленная номенклатура G-SIFI была дополнена и в значительной степени заменена идеей глобального системно значимого банка (G-SIB) и с тех пор обновляется каждый год в ноябре. Этот список G-SIB - первый, показанный ниже.

Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирами в США и Европе обязаны ежегодно представлять обновленный план действий в чрезвычайных ситуациях в свои органы финансового надзора. Базель III также требует, чтобы все идентифицированные G-SIB не позднее марта 2018 года работали с минимальным коэффициентом достаточности общего капитала, включающим:

  • Максимум. 2% капитала 2-го уровня (Субординированный капитал).
  • Высокое качество Tier 1 капитала (Common Equity Tier 1 капитала). Это требование к G-SIB зависит от основанной на показателях меры размера, взаимосвязанности, сложности, незаменимости и глобального охвата, повышая его до 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5% или 3,5% по сравнению с аналогичное требование к капиталу Базель III в размере 7% для банков, не включенных в список.
  • Максимум. 1,5% Дополнительный капитал первого уровня ( гибридный капитал , т. Е. Условные конвертируемые облигации, также известные как CoCos).

В дополнение к требованиям Базель III по коэффициенту достаточности капитала 10 ноября 2014 года СФС выпустила консультативный документ, определяющий глобальный стандарт минимальных сумм общей способности абсорбировать убытки («TLAC»), которыми должны владеть G-SIB. TLAC - это суммы, которые должны удерживаться G-SIB в дополнение к требованиям к коэффициенту достаточности капитала. Это предложение обсуждалось до 2 февраля 2015 г., когда оно было окончательно оформлено. ФСБ выпустила окончательный стандарт минимальной общей поглощающей способности (TLAC) для 30 G-SIB 9 ноября 2015 года.

Второй набор списков, далее ниже, включает все те финансовые учреждения, которые были определены как системно важные национальным регулирующим органом, так называемые D-SIB. Что касается Соединенных Штатов, в этот список входят все те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все же имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их предметом самого строгого ежегодного стресс-теста (USA-ST) Федеральной резервной системы .

В 2013 году ЕС также принял постановление для определения всех внутренних SIB в каждом государстве-члене Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) , которые после поэтапного внедрения в течение 2015–2018 годов должны соответствовать еще более высоким требованиям в отношении коэффициента достаточности общего капитала. - в соответствии с их системной значимостью. Помимо расширения списка SIB, так что теперь в него входят как G-SIB, так и D-SIB, регулирование также гарантирует, что все европейские G-SIB (со штаб-квартирой в одном из государств-членов ЕЭЗ) будут иметь более высокий коэффициент достаточности капитала. требования по сравнению с требованиями ФСБ.

Как Базель III, так и нормативные акты ЕС, кроме того, также вводят потенциальный антициклический буфер для нормативов достаточности капитала, который может быть обеспечен национальными властями в дополнение к указанным коэффициентам общей достаточности капитала, с требованиями до 2,5% дополнительных обычных капиталовложений Уровня 1. капитал по отношению ко всем финансовым учреждениям (включая SIB), в те годы, когда общий объем кредитов в конкретной стране начинает расти быстрее, чем национальный ВВП .

Список глобальных системно значимых банков (G-SIB)

В следующей таблице цвета фона каждой записи соответствуют континенту, на котором они расположены.

Штаб-квартира
  Северная Америка
  Европа
  Азия
Сущность
Уровень Контрциклический буфер капитала 2020 (30) 2019 (30)   2018 (29)
5 3,5% (Пустой) (Пустой) (Пустой)
4 2,5% (Пустой) Устойчивый JP Morgan Chase Устойчивый JP Morgan Chase
3 2,0% Устойчивый Citigroup
Устойчивый HSBC
Снижаться JP Morgan Chase
Устойчивый Citigroup
Устойчивый HSBC
Устойчивый Citigroup
Устойчивый Deutsche Bank
Устойчивый HSBC
2 1,5% Устойчивый Банк Америки
Устойчивый Банк Китая
Устойчивый Barclays
Устойчивый BNP Paribas
Увеличивать China Construction Bank
Устойчивый Deutsche Bank
Устойчивый ICBC
Устойчивый MUFG
Устойчивый Банк Америки
Устойчивый Банк Китая
Устойчивый Barclays
Устойчивый BNP Paribas
Снижаться Deutsche Bank
Устойчивый Goldman Sachs
Устойчивый ICBC
Устойчивый MUFG
Устойчивый Wells Fargo
Снижаться Банк Америки
Устойчивый Банк Китая
Устойчивый Barclays
Устойчивый BNP Paribas
Устойчивый Goldman Sachs
Устойчивый ICBC
Устойчивый MUFG
Устойчивый Wells Fargo
1 1,0% Устойчивый Сельскохозяйственный банк Китая
Устойчивый Банк Нью-Йорка Mellon
Устойчивый Credit Suisse
Снижаться Goldman Sachs
Устойчивый Groupe BPCE
Устойчивый Crédit Agricole
Устойчивый ING
Устойчивый Mizuho FG
Устойчивый Morgan Stanley
Устойчивый Royal Bank of Canada
Устойчивый Banco Santander
Устойчивый Société Générale
Устойчивый Standard Chartered
Устойчивый State Street
Устойчивый Sumitomo Mitsui
Устойчивый Toronto-Dominion Bank
Устойчивый UBS
Устойчивый UniCredit
Снижаться Wells Fargo
Устойчивый Сельскохозяйственный банк Китая
Устойчивый Банк Нью-Йорка Mellon
Устойчивый China Construction Bank
Устойчивый Credit Suisse
Устойчивый Groupe BPCE
Устойчивый Crédit Agricole
Устойчивый ING
Устойчивый Mizuho FG
Устойчивый Morgan Stanley
Устойчивый Royal Bank of Canada
Устойчивый Banco Santander
Устойчивый Société Générale
Устойчивый Standard Chartered
Устойчивый State Street
Устойчивый Sumitomo Mitsui
Увеличивать Toronto-Dominion Bank
Устойчивый UBS
Устойчивый UniCredit
Устойчивый Сельскохозяйственный банк Китая
Устойчивый Банк Нью-Йорка Mellon
Снижаться China Construction Bank
Устойчивый Credit Suisse
Увеличивать Groupe BPCE
Устойчивый Crédit Agricole
Устойчивый ING
Устойчивый Mizuho FG
Устойчивый Morgan Stanley
Устойчивый Royal Bank of Canada
Устойчивый Banco Santander
Устойчивый Société Générale
Устойчивый Standard Chartered
Устойчивый State Street
Устойчивый Sumitomo Mitsui
Устойчивый UBS
Устойчивый UniCredit

Список отечественных системно значимых банков (D-SIB)

D-SIB в США

Для Соединенных Штатов в список D-SIB входят те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все же имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их предметом наиболее строгих ежегодных стресс-тестов (USA-ST), проводимых Федеральным правительством. Резерв . Строго говоря, Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) не определяет какие-либо банки или банковские холдинговые компании в качестве системно значимых, но Закон Додда – Франка в своих положениях устава устанавливает повышенные стандарты надзора (включая проведение ежегодного стресс-теста США. ) на любую банковскую холдинговую компанию с балансом более 50 миллиардов долларов. Несмотря на отсутствие какого-либо официального обозначения D-SIB, банки, прошедшие стресс-тест в США, могут считаться в США D-SIB. Группа банков, подвергавшихся стресс-тестированию, была идентичной на протяжении 2009–2013 годов, за исключением того, что MetLife Bank прекратил свою деятельность по банковскому и ипотечному кредитованию в 2012 году и, следовательно, впоследствии вышел из группы поднадзорных организаций. В 2014 году стресс-тест был расширен с 18 до 30 банков в результате поэтапного внедрения положений правил стресс-теста Закона Додда – Франка, в результате чего с 2014 года этому стресс-тесту подвергаются только 12 дополнительных организаций.

Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирой в США не только обязаны соблюдать некоторые более строгие требования в отношении достаточности капитала, но также обязаны ежегодно представлять обновленный план действий в чрезвычайных ситуациях Совету управляющих Федеральной резервной системы .

Легенда
  Бывший D-SIB
Список всех отечественных системно значимых банков в США (по состоянию на март 2014 г.)
Сущность Область Страна штаб-квартиры Валюта отчетности ФСБ-Г-СИБ USA-ST Регулятор HQ Основные биржи ИК Примечания
Союзник Финансовый Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NYSE ИК Ранее GMAC Inc.
American Express Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NYSE ИК  
Truist Financial Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NYSE ИК  
Компас BBVA Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC ИК Дочерняя компания BBVA
BMO Financial Corp. Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC ИК Дочерняя компания Банка Монреаля . Ранее Harris Financial Corp.
Capital One Financial Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NYSE ИК  
Comerica Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC NYSE ИК  
Откройте для себя финансовые услуги Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC NYSE ИК  
Пятый третий банк Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NASDAQ ИК  
HSBC North America Holdings Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC ИК Дочерняя компания HSBC Holdings
Huntington Bancshares Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC NASDAQ ИК  
KeyCorp Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NYSE ИК  
M&T Банк Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC NYSE ИК  
MetLife Америка  нас $, Долл. США   2009‑12 FSOC NYSE ИК Не прошел стресс-тест в 2012 году и, как следствие, продал свое банковское подразделение GE Capital, а бизнес по обслуживанию ипотечных кредитов - JPMorgan Chase .
Северный трест Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC NASDAQ ИК  
Финансовые услуги PNC Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NYSE ИК  
Финансовая группа граждан RBS Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC NYSE ИК
Регионы Финансовые Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NYSE ИК  
Сантандер Холдингс США Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC NYSE ИК Дочерняя компания Santander Group
Банки SunTrust Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NYSE ИК Теперь Truist Financial через слияние с BB&T.
США Bancorp Америка  нас $, Долл. США   2009– FSOC NYSE ИК  
UnionBanCal Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC ИК Дочерняя компания Mitsubishi UFJ FG
Сионы Америка  нас $, Долл. США   2014– FSOC NYSE, NASDAQ ИК  

D-SIB в каждой из стран-участниц ЕЭЗ (как внутренние, так и глобальные)

В 2013 году Европейским союзом был сформулирован и принят новый регламент SIB , в котором определена ответственность каждого государства-члена ЕС и всех трех других государств-членов ЕЭЗ за составление списка всех своих внутренних SIB (с термином, включающим не только обычные банки, но также и кредитные учреждения и инвестиционные фирмы), а также ввести некоторые новые требования к показателю общего капитала для этих выявленных D-SIB. Требования к общему капиталу для D-SIB будут более строгими, чем минимальные 10,5%, требуемые Базель III для всех финансовых учреждений обычного размера, которые включают требование:

Новые более строгие требования к капиталу, регулируемые ЕС , применяемые ко всем «кредитным учреждениям или инвестиционным компаниям», определенным как D-SIB, в основном добавляют дополнительные высококачественные буферы капитала уровня 1 для обыкновенных акций в дополнение к вышеуказанным 10,5% минимальным требованиям к капиталу Базель III. вводится поэтапно в течение 2015–2019 годов с полным вступлением в силу в 2019 календарном году. Кроме того, новые правила ЕС также требуют, чтобы все инструменты, признанные в дополнительном капитале 1 уровня любого «кредитного учреждения или инвестиционной компании», были условными конвертируемыми облигациями с в прилагаемом пункте, что он автоматически будет либо списан, либо конвертирован в инструменты уровня 1 обыкновенных акций, если коэффициент капитала первого уровня обыкновенных акций учреждения в любой момент времени упадет ниже 5,125%.

Каждый национальный список SIB государств-членов ЕЭЗ включает: уже определенные G-SIB со штаб-квартирой в соответствующем государстве и другие системно важные учреждения (O-SII; которые включают R-SIB и D-SIB) со штаб-квартирой / филиалами в соответствующее государство - будет идентифицировано не позднее 31 декабря 2015 года. Европейское банковское управление опубликовало несколько обязательных руководящих указаний о том, как должны быть идентифицированы O-SII в каждом государстве-члене ЕЭЗ, которые вступят в силу 1 января 2015 года. Все идентифицированы На SIB, указанные в списке ниже, распространяются новые требования к повышенному коэффициенту капитала, которые могут быть введены немедленно (как в Швеции) или поэтапно в течение 2015–2019 годов (как в Дании).

Государства-члены ЕЭЗ Выявленные SIB
 Австрия
 Бельгия
 Болгария
 Хорватия
 Кипр Банк Кипра

Hellenic Bank

RCB Bank

Евробанк Кипр

 Чехия
 Дания Данске Банк
Nordea Дания
Nykredit
Jyske Bank
Sydbank
DLR
 Эстония
 Финляндия
 Франция BNP Paribas
Crédit Agricole
Группа BPCE
Société Générale
+ еще не идентифицированные O-SII
 Германия Deutsche Bank
+ еще не идентифицированные O-SII
 Греция Национальный банк Греции

Альфа Банк

Евробанк Эргазиас Банк

 Венгрия
 Исландия
 Ирландия
 Италия Unicredit Group
Интеза Санпаоло
Монте-дей-Паски-ди-Сиена
 Латвия
 Лихтенштейн
 Литва
 Люксембург
 Мальта
 Нидерланды ИНГ Банк
Рабобанк
ABN Amro
SNS Bank
 Норвегия DNB ASA
Нордеа Банк Норге АСА
Kommunalbanken
 Польша
 Португалия
 Румыния
 Словакия
 Словения
 Испания Banco Santander
BBVA
Caixabank
Bankia
Banco Sabadell
 Швеция Swedbank
Svenska Handelsbanken
SEB
Nordea
 Объединенное Королевство HSBC
Barclays
Национальное строительное общество
Standard Chartered Bank
Lloyds Banking Group
Сантандер Великобритания
NatWest Group
Кооперативный банк
Примечания

В дополнение к требованиям к общему капиталу, указанным выше, каждому государству-члену ЕЭЗ будет разрешено - в соответствии с требованиями CRD4 - вводить антициклические буферы достаточности капитала до 2,5% дополнительного капитала первого уровня обыкновенного капитала, применимые ко всем финансовым учреждениям. (включая SIB) на национальном уровне, если их национальная статистика измеряет общее кредитование, чтобы расти быстрее, чем национальный ВВП .

Дополнительные требования к буферному капиталу на этапе урегулирования несостоятельности

По состоянию на декабрь 2013 года институты ЕС также начали технический процесс утверждения новой Директивы о восстановлении и разрешении банковских операций , вступившей в силу 1 января 2015 года, в которой также изложено требование о дополнительном буфере капитала для антикризисного управления, именуемом минимальным Требования к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL) решаются органами по урегулированию несостоятельности в индивидуальном порядке. Директива до сих пор не дала количественной оценки или определения минимальных стандартов того, насколько большим должен быть MREL. MREL стремится к тому, чтобы все фирмы обладали достаточной общей способностью поглощать убытки, которую можно было бы использовать на этапе возможного урегулирования, включая достаточные обязательства, которые могут серьезно повлиять на убытки при урегулировании несостоятельности. Все банки и инвестиционные компании ЕС будут подпадать под действие требования MREL, которое будет устанавливаться в зависимости от оценки рисков конкретной фирмы не позднее января 2016 года. Отдельно СФС также работает над предложением о поглощающей способности утерянных концернов (GLAC) - например, о долгосрочном облигационном займе - которое будет применяться к G-SIB. Обеспечивая наличие достаточного количества обязательств, которые можно выплачивать в момент урегулирования, GLAC дополнит требование MREL.

MREL и GLAC рассматриваются (как и требования к коэффициенту левериджа) как отдельные требования от требования к общему коэффициенту капитала.

D-SIB, расположенные за пределами ЕЭЗ или США (как внутренние, так и глобальные)

Другие государства Выявленные SIB
 Австралия Банковская группа Австралии и Новой Зеландии
Банк Содружества Австралии
Национальный банк Австралии
Банковская корпорация Westpac
 Канада Банк Монреаля
Банк Новой Шотландии
Канадский Императорский коммерческий банк
Национальный банк Канады
Королевский банк Канады
Торонто-Доминион Банк
Desjardins Group
 Китай Банк Китая
ICBC
Сельскохозяйственный банк Китая
Китайский строительный банк
Банк коммуникаций
+ еще не идентифицированные O-SII
 Гонконг Банковская корпорация Гонконга и Шанхая
Банк Китая (Гонконг)
Стандартный чартерный Гонконг
Банк Восточной Азии
Hang Seng Bank
Промышленно-коммерческий банк Китая (Азия)
 Индия Государственный банк Индии
ICICI Bank
HDFC Банк
 Япония Митсубиси UFJ FG
Mizuho FG
Сумитомо Мицуи
Номура
Дайва
+ еще не идентифицированные O-SII
  Швейцария Credit Suisse
UBS
Zürcher Kantonalbank
Райффайзен
PostFinance
 Южная Африка Абса Банк
Стандартный банк Южной Африки
FirstRand Bank
Недбанк Банк
Investec Bank
Capitec Bank

Смотрите также

использованная литература