Список системно значимых банков - List of systemically important banks
Некоторые крупные банки отслеживаются и маркируются несколькими органами как системно важные финансовые учреждения (SIFI) в зависимости от масштаба и степени влияния, которое они имеют на мировых и внутренних финансовых рынках.
С 2011 года Совет по финансовой стабильности (FSB) публикует список глобальных SIFI (G-SIFI), в то время как отдельные страны также ведут свои собственные списки отечественных системно значимых банков (D-SIB), также известные в Европе как «национальные SIFI». "(N-SIFI). Кроме того, существуют специальные списки региональных системно значимых банков (Р-СИБ). Европейский центральный банк поддерживает список банков под руководством известного как единый контрольный механизм (SSM).
Фон
В 2009 году в качестве ответной реакции регулирующих органов на выявленную уязвимость банковского сектора во время финансового кризиса 2007–2008 годов и попытки найти решение проблемы взаимозависимости « слишком большой, чтобы потерпеть неудачу » между G-SIFI и экономикой страны. В суверенных государствах Совет по финансовой стабильности (СФС) приступил к разработке метода определения G-SIFI, к которому будет применяться набор более строгих требований. Первая публикация некоторых просочившихся неофициальных списков G-SIFI в то время, когда метод идентификации ФСБ все еще тестировался и подлежал последующим корректировкам, состоялась в ноябре 2009 г. и ноябре 2010 г. Первой официальной версией списка G-SIFI была опубликовано ФСБ в ноябре 2011 года. Установленная номенклатура G-SIFI была дополнена и в значительной степени заменена идеей глобального системно значимого банка (G-SIB) и с тех пор обновляется каждый год в ноябре. Этот список G-SIB - первый, показанный ниже.
Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирами в США и Европе обязаны ежегодно представлять обновленный план действий в чрезвычайных ситуациях в свои органы финансового надзора. Базель III также требует, чтобы все идентифицированные G-SIB не позднее марта 2018 года работали с минимальным коэффициентом достаточности общего капитала, включающим:
- Максимум. 2% капитала 2-го уровня (Субординированный капитал).
- Высокое качество Tier 1 капитала (Common Equity Tier 1 капитала). Это требование к G-SIB зависит от основанной на показателях меры размера, взаимосвязанности, сложности, незаменимости и глобального охвата, повышая его до 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5% или 3,5% по сравнению с аналогичное требование к капиталу Базель III в размере 7% для банков, не включенных в список.
- Максимум. 1,5% Дополнительный капитал первого уровня ( гибридный капитал , т. Е. Условные конвертируемые облигации, также известные как CoCos).
В дополнение к требованиям Базель III по коэффициенту достаточности капитала 10 ноября 2014 года СФС выпустила консультативный документ, определяющий глобальный стандарт минимальных сумм общей способности абсорбировать убытки («TLAC»), которыми должны владеть G-SIB. TLAC - это суммы, которые должны удерживаться G-SIB в дополнение к требованиям к коэффициенту достаточности капитала. Это предложение обсуждалось до 2 февраля 2015 г., когда оно было окончательно оформлено. ФСБ выпустила окончательный стандарт минимальной общей поглощающей способности (TLAC) для 30 G-SIB 9 ноября 2015 года.
Второй набор списков, далее ниже, включает все те финансовые учреждения, которые были определены как системно важные национальным регулирующим органом, так называемые D-SIB. Что касается Соединенных Штатов, в этот список входят все те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все же имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их предметом самого строгого ежегодного стресс-теста (USA-ST) Федеральной резервной системы .
В 2013 году ЕС также принял постановление для определения всех внутренних SIB в каждом государстве-члене Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) , которые после поэтапного внедрения в течение 2015–2018 годов должны соответствовать еще более высоким требованиям в отношении коэффициента достаточности общего капитала. - в соответствии с их системной значимостью. Помимо расширения списка SIB, так что теперь в него входят как G-SIB, так и D-SIB, регулирование также гарантирует, что все европейские G-SIB (со штаб-квартирой в одном из государств-членов ЕЭЗ) будут иметь более высокий коэффициент достаточности капитала. требования по сравнению с требованиями ФСБ.
Как Базель III, так и нормативные акты ЕС, кроме того, также вводят потенциальный антициклический буфер для нормативов достаточности капитала, который может быть обеспечен национальными властями в дополнение к указанным коэффициентам общей достаточности капитала, с требованиями до 2,5% дополнительных обычных капиталовложений Уровня 1. капитал по отношению ко всем финансовым учреждениям (включая SIB), в те годы, когда общий объем кредитов в конкретной стране начинает расти быстрее, чем национальный ВВП .
Список глобальных системно значимых банков (G-SIB)
В следующей таблице цвета фона каждой записи соответствуют континенту, на котором они расположены.
Штаб-квартира
Северная Америка
Европа
Азия
|
Список отечественных системно значимых банков (D-SIB)
D-SIB в США
Для Соединенных Штатов в список D-SIB входят те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все же имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их предметом наиболее строгих ежегодных стресс-тестов (USA-ST), проводимых Федеральным правительством. Резерв . Строго говоря, Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) не определяет какие-либо банки или банковские холдинговые компании в качестве системно значимых, но Закон Додда – Франка в своих положениях устава устанавливает повышенные стандарты надзора (включая проведение ежегодного стресс-теста США. ) на любую банковскую холдинговую компанию с балансом более 50 миллиардов долларов. Несмотря на отсутствие какого-либо официального обозначения D-SIB, банки, прошедшие стресс-тест в США, могут считаться в США D-SIB. Группа банков, подвергавшихся стресс-тестированию, была идентичной на протяжении 2009–2013 годов, за исключением того, что MetLife Bank прекратил свою деятельность по банковскому и ипотечному кредитованию в 2012 году и, следовательно, впоследствии вышел из группы поднадзорных организаций. В 2014 году стресс-тест был расширен с 18 до 30 банков в результате поэтапного внедрения положений правил стресс-теста Закона Додда – Франка, в результате чего с 2014 года этому стресс-тесту подвергаются только 12 дополнительных организаций.
Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирой в США не только обязаны соблюдать некоторые более строгие требования в отношении достаточности капитала, но также обязаны ежегодно представлять обновленный план действий в чрезвычайных ситуациях Совету управляющих Федеральной резервной системы .
Легенда
Бывший D-SIB
|
Сущность | Область | Страна штаб-квартиры | Валюта отчетности | ФСБ-Г-СИБ | USA-ST | Регулятор HQ | Основные биржи | ИК | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Союзник Финансовый | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | Ранее GMAC Inc. | |
American Express | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | ||
Truist Financial | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | ||
Компас BBVA | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | ИК | Дочерняя компания BBVA | ||
BMO Financial Corp. | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | ИК | Дочерняя компания Банка Монреаля . Ранее Harris Financial Corp. | ||
Capital One Financial | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | ||
Comerica | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | ||
Откройте для себя финансовые услуги | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | ||
Пятый третий банк | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NASDAQ | ИК | ||
HSBC North America Holdings | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | ИК | Дочерняя компания HSBC Holdings | ||
Huntington Bancshares | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NASDAQ | ИК | ||
KeyCorp | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | ||
M&T Банк | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | ||
MetLife | Америка | нас | $, Долл. США | 2009‑12 | FSOC | NYSE | ИК | Не прошел стресс-тест в 2012 году и, как следствие, продал свое банковское подразделение GE Capital, а бизнес по обслуживанию ипотечных кредитов - JPMorgan Chase . | |
Северный трест | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NASDAQ | ИК | ||
Финансовые услуги PNC | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | ||
Финансовая группа граждан RBS | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | ||
Регионы Финансовые | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | ||
Сантандер Холдингс США | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | Дочерняя компания Santander Group | |
Банки SunTrust | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | Теперь Truist Financial через слияние с BB&T. | |
США Bancorp | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | ||
UnionBanCal | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | ИК | Дочерняя компания Mitsubishi UFJ FG | ||
Сионы | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE, NASDAQ | ИК |
D-SIB в каждой из стран-участниц ЕЭЗ (как внутренние, так и глобальные)
В 2013 году Европейским союзом был сформулирован и принят новый регламент SIB , в котором определена ответственность каждого государства-члена ЕС и всех трех других государств-членов ЕЭЗ за составление списка всех своих внутренних SIB (с термином, включающим не только обычные банки, но также и кредитные учреждения и инвестиционные фирмы), а также ввести некоторые новые требования к показателю общего капитала для этих выявленных D-SIB. Требования к общему капиталу для D-SIB будут более строгими, чем минимальные 10,5%, требуемые Базель III для всех финансовых учреждений обычного размера, которые включают требование:
- Максимум. 2% капитала 2-го уровня (Субординированный капитал).
- Максимум. 1,5% Дополнительный капитал первого уровня ( гибридный капитал , т. Е. Условные конвертируемые облигации, также известные как CoCos).
- мин. 7% высококачественный капитал первого уровня (обыкновенный капитал первого уровня).
Новые более строгие требования к капиталу, регулируемые ЕС , применяемые ко всем «кредитным учреждениям или инвестиционным компаниям», определенным как D-SIB, в основном добавляют дополнительные высококачественные буферы капитала уровня 1 для обыкновенных акций в дополнение к вышеуказанным 10,5% минимальным требованиям к капиталу Базель III. вводится поэтапно в течение 2015–2019 годов с полным вступлением в силу в 2019 календарном году. Кроме того, новые правила ЕС также требуют, чтобы все инструменты, признанные в дополнительном капитале 1 уровня любого «кредитного учреждения или инвестиционной компании», были условными конвертируемыми облигациями с в прилагаемом пункте, что он автоматически будет либо списан, либо конвертирован в инструменты уровня 1 обыкновенных акций, если коэффициент капитала первого уровня обыкновенных акций учреждения в любой момент времени упадет ниже 5,125%.
Каждый национальный список SIB государств-членов ЕЭЗ включает: уже определенные G-SIB со штаб-квартирой в соответствующем государстве и другие системно важные учреждения (O-SII; которые включают R-SIB и D-SIB) со штаб-квартирой / филиалами в соответствующее государство - будет идентифицировано не позднее 31 декабря 2015 года. Европейское банковское управление опубликовало несколько обязательных руководящих указаний о том, как должны быть идентифицированы O-SII в каждом государстве-члене ЕЭЗ, которые вступят в силу 1 января 2015 года. Все идентифицированы На SIB, указанные в списке ниже, распространяются новые требования к повышенному коэффициенту капитала, которые могут быть введены немедленно (как в Швеции) или поэтапно в течение 2015–2019 годов (как в Дании).
- Примечания
В дополнение к требованиям к общему капиталу, указанным выше, каждому государству-члену ЕЭЗ будет разрешено - в соответствии с требованиями CRD4 - вводить антициклические буферы достаточности капитала до 2,5% дополнительного капитала первого уровня обыкновенного капитала, применимые ко всем финансовым учреждениям. (включая SIB) на национальном уровне, если их национальная статистика измеряет общее кредитование, чтобы расти быстрее, чем национальный ВВП .
Дополнительные требования к буферному капиталу на этапе урегулирования несостоятельности
По состоянию на декабрь 2013 года институты ЕС также начали технический процесс утверждения новой Директивы о восстановлении и разрешении банковских операций , вступившей в силу 1 января 2015 года, в которой также изложено требование о дополнительном буфере капитала для антикризисного управления, именуемом минимальным Требования к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL) решаются органами по урегулированию несостоятельности в индивидуальном порядке. Директива до сих пор не дала количественной оценки или определения минимальных стандартов того, насколько большим должен быть MREL. MREL стремится к тому, чтобы все фирмы обладали достаточной общей способностью поглощать убытки, которую можно было бы использовать на этапе возможного урегулирования, включая достаточные обязательства, которые могут серьезно повлиять на убытки при урегулировании несостоятельности. Все банки и инвестиционные компании ЕС будут подпадать под действие требования MREL, которое будет устанавливаться в зависимости от оценки рисков конкретной фирмы не позднее января 2016 года. Отдельно СФС также работает над предложением о поглощающей способности утерянных концернов (GLAC) - например, о долгосрочном облигационном займе - которое будет применяться к G-SIB. Обеспечивая наличие достаточного количества обязательств, которые можно выплачивать в момент урегулирования, GLAC дополнит требование MREL.
MREL и GLAC рассматриваются (как и требования к коэффициенту левериджа) как отдельные требования от требования к общему коэффициенту капитала.
D-SIB, расположенные за пределами ЕЭЗ или США (как внутренние, так и глобальные)
Другие государства | Выявленные SIB |
---|---|
Австралия | Банковская группа Австралии и Новой Зеландии |
Банк Содружества Австралии | |
Национальный банк Австралии | |
Банковская корпорация Westpac | |
Канада | Банк Монреаля |
Банк Новой Шотландии | |
Канадский Императорский коммерческий банк | |
Национальный банк Канады | |
Королевский банк Канады | |
Торонто-Доминион Банк | |
Desjardins Group | |
Китай | Банк Китая |
ICBC | |
Сельскохозяйственный банк Китая | |
Китайский строительный банк | |
Банк коммуникаций | |
+ еще не идентифицированные O-SII | |
Гонконг | Банковская корпорация Гонконга и Шанхая |
Банк Китая (Гонконг) | |
Стандартный чартерный Гонконг | |
Банк Восточной Азии | |
Hang Seng Bank | |
Промышленно-коммерческий банк Китая (Азия) | |
Индия | Государственный банк Индии |
ICICI Bank | |
HDFC Банк | |
Япония | Митсубиси UFJ FG |
Mizuho FG | |
Сумитомо Мицуи | |
Номура | |
Дайва | |
+ еще не идентифицированные O-SII | |
Швейцария | Credit Suisse |
UBS | |
Zürcher Kantonalbank | |
Райффайзен | |
PostFinance | |
Южная Африка | Абса Банк |
Стандартный банк Южной Африки | |
FirstRand Bank | |
Недбанк Банк | |
Investec Bank | |
Capitec Bank |
Смотрите также
- Для общей справки см .: системно значимое финансовое учреждение , в частности раздел о банках.
- Список крупнейших банков по размеру активов см. В списке крупнейших банков.
- Более подробные списки банков см. В списках банков.
- Международный кредитор последней инстанции