Инновации (обработка сигналов) - Innovation (signal processing)

В анализе временных рядов (или прогнозировании) - как это делается в статистике , обработке сигналов и во многих других областях - нововведение - это разница между наблюдаемым значением переменной во время t и оптимальным прогнозом этого значения на основе информации, доступной до время t . Если метод прогнозирования работает правильно, последовательные нововведения не коррелируют друг с другом, т. Е. Представляют собой белый шум. временная последовательность. Таким образом, можно сказать, что временной ряд инноваций получается из временного ряда измерений посредством процесса «отбеливания» или удаления предсказуемого компонента. Использование термина «инновация» в описанном здесь смысле принадлежит Хендрику Боде и Клоду Шеннону (1950) в их обсуждении проблемы фильтра Винера , хотя это понятие уже подразумевалось в работе Колмогорова .

Напротив, невязка - это разница между наблюдаемым значением переменной в момент времени t и оптимальным обновленным состоянием этого значения на основе информации, доступной до (включая) времени t .

Смотрите также

Рекомендации