Обработка финансовых сигналов - Financial signal processing
Обработка финансовых сигналов - это отрасль технологий обработки сигналов, которая применяется к сигналам на финансовых рынках . Они часто используются количественными аналитиками для наилучшей оценки движения финансовых рынков , таких как цены на акции, цены опционов или другие типы производных финансовых инструментов .
История
Раннюю историю обработки финансовых сигналов можно проследить до Исаака Ньютона . Ньютон потерял деньги в знаменитом инвестиционном пузыре компании Южного моря .
Современное начало обработки финансовых сигналов часто приписывают Клоду Шеннону . Шеннон был изобретателем современной теории коммуникации. Он обнаружил пропускную способность канала связи, анализируя энтропию информации.
В течение долгого времени, финансовые обработки сигналов технология была использована различным хедж - фонды , такие как Джим Simon «s Renaissance Technologies . Однако хедж-фонды обычно не раскрывают свои коммерческие секреты. Некоторые ранние результаты исследований в этой области резюмированы Р. Х. Тютюнджю и М. Кенигом, а также Т. М. Кавер, Дж. А. Томасом. А. Н. Акансу и М. Ю. Торун опубликовали книгу по обработке финансовых сигналов под названием «Учебник по финансовой инженерии: обработка финансовых сигналов и электронная торговля» . Также был опубликован отредактированный том по этой теме под названием « Обработка финансовых сигналов и машинное обучение ».
Первая сессия Международной конференции IEEE по акустике, речи и обработке сигналов по обработке финансовых сигналов была организована на ICASSP 2011 в Праге, Чешская Республика. В 2012 году было опубликовано два специальных выпуска журнала IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing по методам обработки сигналов в финансах и электронной торговле и по обработке финансовых сигналов и машинному обучению для электронной торговли в 2016 году в дополнение к специальному разделу, посвященному обработке сигналов для Журнал "Финансовые приложения" в журнале "Обработка сигналов IEEE" появился в 2011 году.
Обработка финансовых сигналов в академических кругах
Недавно в Имперском колледже Лондона была сформирована новая исследовательская группа, которая занимается обработкой финансовых сигналов как часть группы связи и обработки сигналов кафедры электротехники и электроники, возглавляемой Энтони Г. Константинидесом . В июне 2014 года группа начала сотрудничество с командой Schroders Multi-Asset Investments and Portfolio Solutions (MAPS) по изучению нескольких активов.
Другие исследовательские группы, работающие над обработкой финансовых сигналов, включают группу Convex Research Group профессора Дэниела Паломара и группу обработки сигналов и вычислительной биологии под руководством профессора Matthew R. McKay из Гонконгского университета науки и технологий и Stanford University Convex Optimization Group. под руководством профессора Стивена Бойда из Стэнфордского университета . Также доступны библиотеки с открытым исходным кодом для отслеживания индекса и оптимизации портфеля.
Обработка финансовых сигналов в промышленности
- Vivienne Investissement: мультифрактальность цены актива, ковариационная оценка распределения активов;
- NM FinTech;
- Sanostro: Из-за нехватки рынка для сигналов Sanostro AG со штаб-квартирой в Швейцарии создала первый рынок сигналов B2B, предоставляющий сигналы по всем ликвидным активам. Sanostro позволяет поставщикам сигналов (хедж-фондам, количественным группам институциональных инвесторов и т. Д.) Предоставлять свои сигналы, стандартизировать их, чтобы их послужной список можно было проверить. Сами сигналы затем могут быть повторно объединены для целей B2B, таких как динамическое хеджирование FX, тактическое распределение активов, захват капитала;