Эдвард О. Торп - Edward O. Thorp
Эдвард О. Торп | |
---|---|
Родился |
Чикаго, Иллинойс , США
|
14 августа 1932 г.
Гражданство | Американец |
Альма-матер | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе |
Научная карьера | |
Поля | Теория вероятностей , Линейные операторы |
Учреждения | Калифорнийский университет в Ирвине , Государственный университет Нью-Мексико , Массачусетский технологический институт |
Тезис | Компактные линейные операторы в нормированных пространствах (1958) |
Докторант | Ангус Э. Тейлор |
Влияния | Клод Шеннон |
Эдвард Окли Торп (родился 14 августа 1932 года) - американский профессор математики, писатель, менеджер хедж-фонда и исследователь блэкджека . Он был пионером в современных приложениях теории вероятностей , включая использование очень малых корреляций для надежной финансовой выгоды.
Торп является автором книги « Побей крупье» , которая математически доказала, что преимущество заведения в блэкджеке можно преодолеть путем подсчета карт . Он также разработал и применил эффективные методы хедж-фондов на финансовых рынках и сотрудничал с Клодом Шенноном в создании первого носимого компьютера .
Торп получил докторскую степень. в области математики из Калифорнийского университета в Лос - Анджелесе в 1958 году, и работал в Массачусетском технологическом институте (MIT) с 1959 по 1961 г. Он был профессором математики с 1961 по 1965 год в Нью - Мексико государственного университета , а затем вступил в университет Калифорнии, Ирвин, где он был профессором математики с 1965 по 1977 год и профессором математики и финансов с 1977 по 1982 год.
Компьютерное исследование в блэкджеке
Торп использовал IBM 704 в качестве инструмента исследования, чтобы исследовать вероятности выигрыша при разработке своей теории игры в блэкджек , основанной на критерии Келли , о котором он узнал из статьи Келли 1956 года. Он изучил Фортран , чтобы запрограммировать уравнения, необходимые для его теоретической модели исследования вероятностей выигрыша в блэкджек. Торп в значительной степени проанализировал игру в блэкджек, разрабатывая схемы подсчета карт с помощью IBM 704, чтобы улучшить свои шансы, особенно ближе к концу колоды карт, которая не перетасовывается после каждой раздачи.
Прикладные исследования в казино
Торп решил проверить свою теорию на практике в Рино , на озере Тахо , и в Лас-Вегасе , штат Невада . Торп начал свои прикладные исследования, вложив $ 10 000, а Мэнни Киммел , богатый профессиональный игрок и бывший букмекер, предоставил венчурный капитал. Сначала они посетили заведения в Рино и Лейк-Тахо, где проверили теорию Торпа за местными столами для игры в блэкджек. Результаты экспериментов оказались успешными, и его теория была подтверждена, так как он выиграл 11000 долларов за один уик-энд. Казино теперь тасуются задолго до конца колоды в качестве меры противодействия его методам. Во время своих посещений казино в Лас-Вегасе Торп часто использовал маскировку, такую как очки с закругленными краями и накладные бороды. Помимо игры в блэкджек, Торп собрал команду по баккаре, которая тоже выигрывала.
Новости быстро распространились по игровому сообществу, которое стремилось к новым методам выигрыша, а Торп мгновенно стал знаменитостью среди поклонников блэкджека. Из-за большого спроса на распространение результатов своих исследований среди более широкой аудитории, связанной с азартными играми, он написал книгу « Побей дилера» в 1966 году, которая широко считается оригинальным руководством по подсчету карт, и было продано более 700000 копий, огромное количество для специального названия, которое заработал ему место в списке бестселлеров New York Times , к большому огорчению Киммела, личность которого в книге была тонко замаскирована как мистер X.
Исследование, проведенное Торпом в области блэкджека, - один из немногих примеров, когда результаты такого исследования доходили до общественности напрямую, полностью минуя обычный цикл академической экспертной оценки . Он также заявил, что считал весь эксперимент академическим упражнением.
Кроме того, Торп, будучи профессором математики в Массачусетском технологическом институте, познакомился с Клодом Шенноном и взял его и его жену Бетти Шеннон в качестве партнеров на выходные в Лас-Вегас, чтобы поиграть в рулетку и блэкджек, в чем Торп добился больших успехов. Игра его команды в рулетку была первым примером использования носимого компьютера в казино - что стало незаконным с 30 мая 1985 года, когда в Неваде вступил в силу закон об устройствах в качестве экстренной меры, нацеленной на устройства для игры в блэкджек и рулетку. Носимый компьютер был разработан совместно с Клодом Шенноном в период с 1960 по 61 год. Он полагался на пару операторов, где один наблюдал за колесом и использовал свой палец ноги для ввода каденции колеса, а другой получал сообщение в виде музыкальных тонов через скрытый наушник. Делая ставки на группы соседних чисел на колесе, они могли получить достаточное преимущество, чтобы получить прибыль. Окончательная рабочая версия устройства была испытана в домашней лаборатории Шеннона в его подвале в июне 1961 года. Основываясь на своих достижениях, Торп стал первым членом Зала славы блэкджека .
Он также разработал «счет Торпа» - метод расчета вероятности выигрыша в определенных положениях эндшпиля в нардах .
Фондовый рынок
С конца 1960-х Торп использовал свои знания о вероятности и статистике на фондовом рынке, обнаруживая и используя ряд аномалий ценообразования на рынках ценных бумаг, и заработал значительное состояние. Первым хедж-фондом Торпа с 1969 по 1989 год был Princeton / Newport Partners, основанный на хеджировании рыночно- нейтральных деривативов. Его второй хедж-фонд назывался Ridgeline Partners и работал с августа 1994 года по сентябрь 2002 года на основе статистического арбитража . Закрытие этого хедж-фонда произошло в основном из-за возвращения статистических арбитражных операций, которые в основном были обычными с 2002 года. В настоящее время он является президентом Edward O. Thorp & Associates , базирующейся в Ньюпорт-Бич , Калифорния. В мае 1998 года Торп сообщил, что его личные инвестиции принесли в годовом исчислении 20-процентную доходность в среднем за 28,5 лет.
В 1991 году Торп скептически относился к якобы звездным инвестициям Берни Мэдоффа, которые в 2008 году оказались мошенничеством.
Библиография
- (Автобиография) Эдвард О. Торп, Человек для всех рынков: от Лас-Вегаса до Уолл-стрит, Как я победил дилера и рынок , 2017. [1]
- Эдвард О. Торп, Элементарная вероятность , 1977, ISBN 0-88275-389-4
- Эдвард Торп, «Обыграй дилера: выигрышная стратегия для игры двадцати одного года», ISBN 0-394-70310-3
- Эдвард О. Торп, Шин Т. Кассуф , Beat the Market: A Scientific Stock Market System , 1967, ISBN 0-394-42439-5 ( онлайн-pdf , получено 22 ноября 2017 г.)
- Эдвард О. Торп, Математика азартных игр , 1984, ISBN 0-89746-019-7 (онлайн-версия, часть 1 , часть 2 , часть 3 , часть 4 )
- Формула Фортуны: Нерассказанная история научной системы ставок, победившей казино и Уолл-стрит , Уильям Паундстоун
- Критерий инвестиционного роста Kelly Capital: теория и практика (Всемирный научный справочник по финансово-экономическим сериям), ISBN 978-9814293495 , 10 февраля 2011 г. Леонард Маклин (редактор), Эдвард О. Торп (редактор), Уильям Т. Зиемба (Редактор)
Смотрите также
использованная литература
Источники
- Паттерсон, Скотт Д. , Кванты : как новая порода математиков завоевала Уолл-стрит и почти разрушила ее , Crown Business, 352 страницы, 2010. ISBN 0-307-45337-5 через интервью Паттерсона и Торпа на Fresh Air , февраль 1, 2010, включая отрывок «Глава 2: Крестный отец: Эд Торп»